В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2 статьи 3, пунктом 4 статьи 45, статьей 49 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и статьей 5, подпунктами 5), 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Действие абзаца четвертого подпункта 3) пункта 11 Правил, абзаца четвертого подпункта 3) пункта 35 Правил распространяется до 1 января 2014 года.

Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 26 сентября 2009 года № 215
Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 119 "Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5323).

2. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 164 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5405).

3. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 247 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5514).

4. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 10 апреля 2009 года № 74 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5678).

Утверждены
постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 26 сентября 2009 года № 215
Правила расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1. Правила расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, (далее - Правила) устанавливают порядок расчета пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, совмещающими виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Расчет и порядок представления отчетности по иным пруденциальным нормативам в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), не указанным в настоящих Правилах, для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливаются постановлениями Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924), от 17 июня 2006 года № 142 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4300), от 28 апреля 2008 года № 56 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5233), определяющими порядок их расчета и представления отчетности.

3. Для целей настоящих Правил помимо рейтинговых оценок агентства «Standard & Poor's», уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций также признаются рейтинговые оценки агентств «Moody's Investors Service» и «Fitch», и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).

4. При взвешивании пенсионных активов по степени риска, а также при определении ликвидных активов при наличии рейтинговой оценки по международной и (или) национальной шкале в расчет принимается наивысшая рейтинговая оценка по международной и (или) национальной шкале одного из рейтинговых агентств, признаваемых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.

Международный банк реконструкции и развития;
Европейский банк реконструкции и развития;
Межамериканский банк развития;
Банк международных расчетов;
Азиатский банк развития;
Африканский банк развития;
Международная финансовая корпорация;
Исламский банк развития;
Европейский инвестиционный банк;
Евразийский банк развития.

6. Сделки за счет собственных активов накопительного пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами, а также накопительного пенсионного фонда, совмещающего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами с брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя (далее - Фонд), и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и совмещающей его с брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя, а также организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и совмещающей ее с управлением инвестиционным портфелем и брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя (далее - Организация), совершаются в порядке, установленном главой 3 Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5794).

8. Фонд и Организация соблюдают лимиты инвестирования в соответствии с главой 5 Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793) (далее - Инструкция № 181).

Коэффициент К1 рассчитывается по формуле:
К1 = (ЛА-(О+RR1 или FR2))/ВПА, где:
ЛА - ликвидные и прочие активы, указанные в пунктах 11 и 13настоящих Правил;
О - обязательства по балансу;
RR1 - резерв для обеспечения финансовой устойчивости при отрицательном отклонении коэффициента номинального дохода консервативного (К2.1) и (или) умеренного (К2.2) инвестиционных портфелей Фонда более чем на тридцать процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за предыдущий отчетный период, рассчитываемый в соответствии с главой 4 Инструкции № 181;
FR2 - резерв для обеспечения финансовой устойчивости при отрицательном отклонении коэффициента номинального дохода консервативного (К2.1) и (или) умеренного (К2.2) инвестиционных портфелей Фонда более чем на пятнадцать, но менее чем на тридцать процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за предыдущий отчетный период, рассчитываемый в соответствии с главой 4 Инструкции № 181;
ВПА - стоимость финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле Фонда, взвешенных по степени риска, рассчитывается в совокупности по консервативному и умеренному инвестиционным портфелям Фонда.
С 1 января 2015 года ВПА рассчитывается в совокупности по консервативному, умеренному и агрессивному инвестиционным портфелям Фонда.
ВПА рассчитывается по формуле:
ВПА = Ккр + Рр+ Ор, где:
Ккр – кредитный риск, рассчитываемый по долговым ценным бумагам (за исключением конвертируемых долговых ценных бумаг), отнесенным в категорию "удерживаемые до погашения", долговым ценным бумагам (за исключением конвертируемых долговых ценных бумаг), отнесенным в категории "оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка" и "имеющиеся в наличии для продажи", находящимся в инвестиционном портфеле более 1 (одного) года, депозитам, аффинированным драгоценным металлам, металлическим депозитам, операциям "обратное репо", производным финансовым инструментам, неконвертируемым привилегированным акциям, взвешиваемым по степени риска, согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам;
Рр - рыночный риск, рассчитываемый по долговым ценным бумагам, находящимся в инвестиционном портфеле 1 (один) год и менее, отнесенным в категории "оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка" и "имеющиеся в наличии для продажи", акциям (за исключением акций, включенных в расчет кредитного риска), депозитарным распискам, паям и конвертируемым долговым ценным бумагам.
Рыночный риск рассчитывается как произведение коэффициента приведения на сумму:
риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения (процентным риском);
риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости финансового инструмента (фондовым риском);риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением обменных курсов валют и курсов драгоценных металлов (валютным риском).
Расчет риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения (процентным риском), представляет собой сумму специфичного процентного риска и общего процентного риска.
Специфичный процентный риск рассчитывается по однородным финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения (процентным риском), взвешенным по коэффициенту специфичного процентного риска (за исключением конвертируемых долговых ценных бумаг) в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам.
Однородными финансовыми инструментами с рыночным риском, связанными с изменением ставки вознаграждения (процентным риском), признаются финансовые инструменты, одновременно соответствующие следующим условиям:
выпущены одним эмитентом;
имеют равный размер доходности;
рыночная стоимость выражена в одной и той же валюте;
имеют равный срок до погашения.
Если финансовые инструменты не соответствуют одному или нескольким указанным признакам, то специфичный процентный риск рассчитывается по каждому финансовому инструменту в отдельности.
Общий процентный риск представляет собой сумму:
десяти процентов от суммы взвешенных финансовых инструментов всех зон риска по временным интервалам в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;
сорока процентов от суммы взвешенных финансовых инструментов по временным интервалам зоны 1 в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;
тридцати процентов размера от суммы взвешенных финансовых инструментов по временным интервалам зоны 2 в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;
тридцати процентов размера от суммы взвешенных финансовых инструментов по временным интервалам зоны 3 в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам.
Рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости финансового инструмента (фондовый риск), представляет собой произведение стоимости финансового инструмента на коэффициент рыночного риска, и рассчитывается по акциям (за исключением неконвертируемых привилегированных акций), конвертируемым долговым ценным бумагам, депозитарным распискам и паям, в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам.
Рыночный риск, связанный с изменением обменных курсов валют и курсов драгоценных металлов (валютный риск), представляет собой произведение суммы финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, а также номинал и (или) купонное вознаграждение по которым индексировано к изменению курсов иностранных валют, драгоценных металлов, наличной иностранной валюты, за исключением финансовых инструментов, условия выпуска которых предусматривают фиксацию денежных потоков по данному инструменту по установленному курсу в национальной валюте на весь период обращения данных ценных бумаг, и коэффициента валютного риска, равного 0,04;
Ор – операционный риск, представляющий собой произведение коэффициента приведения на среднюю величину годового валового дохода, полученного за последние истекшие три года и коэффициента операционного риска, равного 0,04.
Средняя величина годового валового дохода за последние истекшие три года рассчитывается как отношение суммы годовых валовых доходов за последние истекшие три года, в каждом из которых Фондом был получен чистый доход, на количество лет, в которых Фондом был получен чистый доход.
Годовой валовой доход определяется как сумма чистого годового дохода до налогообложения и годового размера ассигнований на формирование резервов по возможному возмещению Фондом коэффициентов номинального дохода К2.1 по консервативному и (или) К2.2 по умеренному портфелям, за вычетом доходов от восстановления указанных резервов.
Если за последние истекшие 3 (три) года Фондом не был получен чистый доход, операционный риск не рассчитывается.
Для вновь созданных Фондов операционный риск рассчитывается по истечении финансового года, и средняя величина годового валового дохода рассчитывается, исходя из количества истекших лет;
ВПА - стоимость финансовых инструментов Фонда, осуществляющего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, а также Фонда, совмещающего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами с брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя, взвешенных по степени риска рассчитывается в совокупности по консервативному и умеренному инвестиционным портфелям.
С 1 января 2015 года ВПА рассчитывается в совокупности по консервативному, умеренному и агрессивному инвестиционным портфелям Фонда.

деньги в кассе, не более одного процента от суммы активов по балансу Фонда;
деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, в тенге и иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг;
деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
деньги на текущих счетах в иностранных организациях, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, предоставляющих банковские услуги Фонду для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг, в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «B+» до «В» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ-» до «kzВ+» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «B+» до «В» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ-» до «kzВ+» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

8) акции организаций Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;

9) акции организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям первой (наивысшей) или второй (наивысшей) категории сектора «акции», предусмотренным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5251) (далее - постановление № 77), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;

10) негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВ» по национальной шкале  агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

11) негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки», предусмотренным постановлением № 77;

12) негосударственные долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 10), 11) настоящего пункта, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие следующим требованиям:
наличие оценки рейтинговых агентств, признанных фондовой биржей;
государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи;
эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) (далее - МСФО) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles - GAAP) (далее - СФО США);
аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций;
финансовая отчетность эмитента долговых ценных бумаг, подтвержденная аудиторским отчетом, представлялась не менее, чем за два завершенных финансовых года;
собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную  дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
чистая прибыль эмитента долговых ценных бумаг за один из двух последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
объем продаж эмитента долговых ценных бумаг - нефинансовой организации, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за каждый из двух последних лет по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг;
наличие маркет-мейкера по долговым ценным бумаг во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;
в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу);

13) негосударственные долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 10), 11), 12) настоящего пункта, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующие следующим требованиям:
наличие оценки рейтинговых агентств, признанных фондовой биржей;
государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг осуществлена не менее чем за один год до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи;
эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США;
аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций;
эмитентом долговых ценных бумаг представлялась финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершенный финансовый год;
собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг не может быть меньше его уставного капитала, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг составляет сумму, эквивалентную не менее трехсот сорока тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
наличие чистой прибыли эмитента долговых ценных бумаг за один из трех завершенных финансовых лет согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
объем продаж эмитента долговых ценных бумаг - нефинансовой организации, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за последний финансовый год по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее трехсот сорока тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг;
в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу);

18) аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев;

активы, на которые право собственности Фонда ограничено (продажа ценных бумаг Фондом на условиях их обратного выкупа или передача в залог, или имеющие иные обременения в соответствии с законодательством Республики Казахстан), за исключением сделок "обратное репо" с государственными ценными бумагами (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенными Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан;
ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к Фонду;
ценные бумаги, выпущенные доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций Фонда, принадлежащих крупным акционерам Фонда, и аффилиированными лицами данных доверительных управляющих;
вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, являющихся аффилиированными лицами по отношению к Фонду.

Коэффициент достаточности собственного капитала выражается числом с тремя знаками после запятой.

15. Значение коэффициента К1 составляет не менее 0,01 для Фонда, принявшего пенсионные активы и обязательства Фонда, лишенного лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, в течение шести месяцев с даты их передачи. По окончанию шести месяцев после даты передачи пенсионных активов и обязательств значение суммарного коэффициента достаточности собственного капитала данного Фонда составляет значение, указанное в пункте 14 настоящих Правил.

Минимальное значение коэффициента номинального дохода для умеренного инвестиционного портфеля составляет семьдесят процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за соответствующий период.

20. В случае, когда на конец календарного года у Фонда возникает отрицательная разница между коэффициентом номинального дохода К2 Фонда и минимальным значением коэффициента номинального дохода, Фонд возмещает данную разницу за счет собственного капитала путем зачисления соответствующей суммы денег на инвестиционный счет Фонда в банке-кастодиане в срок до 1 февраля года, следующего за годом произведения расчетов.
Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на Фонд, принимающий пенсионные активы и обязательства Фонда, лишенного лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, который имеет отрицательную разницу между коэффициентом номинального дохода К2 Фонда и минимальным значением коэффициента номинального дохода в течение четырех лет, следующих за годом принятия пенсионных активов и обязательств.

22. Фонд в течение дня, следующего за днем произведения зачисления суммы возмещения отрицательной разницы между коэффициентом номинального дохода К2 Фонда и минимальным значением коэффициента номинального дохода, направляет в уполномоченный орган информацию о зачислении данной суммы с подтверждением банка-кастодиана.

23. При отрицательном отклонении коэффициента номинального дохода К2 Фонда более чем на тридцать процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за предыдущий отчетный период, у Фонда возникают обязательства по возможному возмещению в будущем коэффициента номинального дохода К2 Фонда (далее - Обязательства Фонда).
Сумма Обязательств Фонда формируется Фондом в течение года в бухгалтерском балансе по собственным средствам в разделе "Обязательства" на соответствующем счете в полном объеме за счет собственных расходов в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.

24. Фонд формирует резерв для обеспечения финансовой устойчивости и отражает в бухгалтерском балансе по собственным средствам в разделе «Собственный капитал» на соответствующем балансовом счете за счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода в порядке, установленном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Расчет и формирование Обязательств Фонда и резерва для обеспечения финансовой устойчивости осуществляется в соответствии с главой 4 Инструкции № 181.
Требования, установленные настоящим пунктом и пунктом 23, не распространяются на Фонд, принявший пенсионные активы и обязательства накопительного пенсионного фонда, лишенного лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, в течение четырех лет, следующих за годом принятия пенсионных активов и обязательств.

Резерв для обеспечения финансовой устойчивости и Обязательства Фонда рассчитываются Фондом ежемесячно на каждую отчетную дату.
При превышении ранее сформированных Обязательств Фонда и (или) резерва для обеспечения финансовой устойчивости над Обязательствами Фонда и (или) резервом для обеспечения финансовой устойчивости на дату произведения расчетов, допускается восстановление Фондом Обязательств Фонда и (или) резерва для обеспечения финансовой устойчивости (части Обязательств Фонда и (или) резерва для обеспечения финансовой устойчивости).
При фактическом возмещении отрицательной разницы между коэффициентом номинального дохода К2 и минимальным значением коэффициента номинального дохода, допускается одновременное списание резерва для обеспечения финансовой устойчивости.
По итогам публикации на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода по состоянию на 1 января за последние истекшие полные шестьдесят месяцев и при отсутствии необходимости фактического возмещения отрицательной разницы между коэффициентом номинального дохода К2 Фонда и минимальным значением коэффициента номинального дохода, допускается восстановление Фондом суммы Обязательств Фонда и резерва для обеспечения финансовой устойчивости по состоянию на конец отчетного года.

26. Фонд ежемесячно проводит тесты на обесценение (уменьшение стоимости) пенсионных активов и формирует резервы (провизии) против возможных потерь (осуществляет отрицательную корректировку стоимости), связанных (связанной) с обесценением (уценкой) пенсионных активов при потере стоимости, в случаях объявления дефолта либо делистинга, и (или) банкротства эмитента, и (или) наличия отрицательного собственного капитала эмитента на основании последнего опубликованного квартального (годового) бухгалтерского баланса, и (или) факта неисполнения эмитентом обязательств по иным финансовым инструментам в порядке, установленном главой 6 Инструкции № 181.

Минимальное значение коэффициента номинального дохода для умеренного инвестиционного портфеля составляет семьдесят процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за соответствующий период.
На основании предоставленных Организациями расчетов коэффициента номинального дохода К2 уполномоченный орган ежемесячно рассчитывает в соответствии с требованиями пункта 27 Инструкции № 181 и не позднее пятнадцатого числа текущего месяца публикует на интернет-ресурсе уполномоченного органа значения:

31. Организация возмещает каждому накопительному пенсионному фонду, пенсионные активы которого находились в инвестиционном управлении у данной Организации, отрицательную разницу между коэффициентом номинального дохода К2 и минимальным значением коэффициента номинального дохода, путем зачисления на его банковский счет в банке-кастодиане соответствующей суммы денег, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 29 Инструкции № 181.

32. При отрицательном отклонении коэффициента номинального дохода К2 каждого накопительного пенсионного фонда более чем на тридцать процентов от значения скорректированного средневзвешенного коэффициента номинального дохода за предыдущий отчетный период у Организации возникают обязательства по возможному возмещению в будущем коэффициента номинального дохода К2 (далее - Обязательства Организации).
Сумма Обязательств Организации формируется Организацией в течение года в бухгалтерском балансе по собственным средствам в разделе "Обязательства" на соответствующем счете в полном объеме за счет собственных расходов в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.
Организация формирует резерв для обеспечения финансовой устойчивости и отражает в бухгалтерском балансе по собственным средствам в разделе "Собственный капитал" на соответствующем балансовом счете за счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.
Расчет, формирование, списание и восстановление Обязательств Организации и резерва для обеспечения финансовой устойчивости осуществляется в соответствии с главой 4 Инструкции № 181.

33. Организация ежемесячно проводит тесты на обесценение пенсионных активов и формирует резервы (провизии) против возможных потерь, связанных с обесценением пенсионных активов при потере стоимости, в случаях объявления дефолта либо делистинга и (или) банкротства эмитента, и (или) наличия отрицательного собственного капитала эмитента на основании последнего опубликованного квартального (годового) бухгалтерского баланса, и (или) факта неисполнения эмитентом обязательств по иным финансовым инструментам в порядке, установленном главой 6 Инструкции № 181.

33-1. С 1 января 2012 года расчет пруденциальных нормативов при совмещении Организацией деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем (при наличии активов в управлении), а также с брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиента в качестве номинального держателя, осуществляется отдельно по консервативному, умеренному и (или) агрессивному инвестиционным портфелям в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 181.

К1=(ЛА-О)/МРСК, где:
ЛА - активы Управляющего, указанные в пунктах 35 и 36 настоящих Правил;
О - совокупные обязательства Управляющего;
МРСК - минимальный размер собственного капитала Управляющего;
МРСК = 50 (пятьдесят) миллионов тенге.
В случае, если стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 (сорока) миллиардов тенге, то минимальный размер собственного капитала Управляющего рассчитывается по формуле:
МРСК = (20 (двадцать) миллионов тенге + (АПУ - 40 (сорок) миллиардов тенге)*0,0002) + 30 (тридцать) миллионов тенге, где:
АПУ - активы, принятые в управление;
максимальное значение МРСК не превышает 1,6 миллиардов тенге;
значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно составляет не менее 1 (одного).
С 01 января 2010 года:
МРСК = 77 760 000 (семьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) тенге.
В случае, если стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 (сорока) миллиардов тенге, то минимальный размер собственного капитала Управляющего рассчитывается по формуле:
МРСК = (30 (тридцать) миллионов тенге + (АПУ - 40 (сорок) миллиардов тенге)*0,0003) + 47 760 000 (сорок семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) тенге, где:
АПУ - активы, принятые в управление;
максимальное значение МРСК не превышает 1,6 миллиардов тенге;
значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно составляет не менее 1 (одного).
С 01 июля 2010 года:
МРСК = 259 200 000 (двести пятьдесят девять миллионов двести тысяч) тенге.
В случае, если стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 (сорока) миллиардов тенге, то минимальный размер собственного капитала Управляющего рассчитывается по формуле:
МРСК = (100 (сто) миллионов тенге + (АПУ - 40 (сорок) миллиардов тенге)*0,0001) + 159 200 000 (сто пятьдесят девять миллионов двести тысяч) тенге, где:
АПУ - активы, принятые в управление.
Максимальное значение МРСК не превышает 1,6 миллиардов тенге.
Значение коэффициента достаточности собственного капитала ежедневно должно составлять не менее 1 (одного).

деньги в кассе, не более 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Управляющего;
деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в подпункте 3) настоящего пункта;
деньги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг;
деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
деньги на текущих счетах в организациях - нерезидентах Республики Казахстан, предоставляющих банковские услуги Управляющему для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг;

банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's;
банки являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «B+» до «В» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzBB-» до «kzВ+» по национальной шкале агентства Standard & Poor's;
банки являются банками - эмитентами, включенными в первую (наивысшую) и (или) вторую (наивысшую) категории сектора «акции», соответствующие требованиям, предусмотренным постановлением № 77, за вычетом резервов на возможные потери;

4) вклады в банках-нерезидентах Республики Казахстан, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент Республики Казахстан которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «B+» до «В» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ-» до «kzВ+» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

8) акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, за вычетом резервов на возможные потери;

10) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВ-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

11) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории (наивысшая категория)» списка фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), соответствующие требованиям, предусмотренным постановлением № 77, за вычетом резервов на возможные потери;

12) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в официальный список фондовой биржи, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 10), 11) настоящего пункта, (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, соответствующие следующим требованиям:
наличие оценки рейтинговых агентств, признанных фондовой биржей;
государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи;
эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США;
аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций;
финансовая отчетность эмитента долговых ценных бумаг, подтвержденная аудиторским отчетом, представлялась не менее, чем за два завершенных финансовых года;
собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг составляет сумму, эквивалентную не менее двум миллионам пятидесяти тысячекратному размеру месячного расчетного показателя, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
чистая прибыль эмитента долговых ценных бумаг за один из двух последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысячам шестисоткратному размеру месячного расчетного показателя, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;
объем продаж эмитента долговых ценных бумаг - нефинансовой организации, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за каждый из двух последних лет по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее двум миллионам пятидесяти тысячекратному размеру месячного расчетного показателя, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг;
наличие маркет-мейкера по долговым ценным бумагам во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;
в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу);

13) ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

14) негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

16) долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

18) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за вычетом резервов на возможные потери;

19) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's, за вычетом резервов на возможные потери;

20) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в первую и (или) вторую категории сектора «акции» списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери, соответствующие требованиям, предусмотренным постановлением № 77, за вычетом резервов на возможные потери;

22) дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, не просроченная по условиям договора, в сумме, не превышающей десяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего.

продажи ценных бумаг Управляющим на условиях их обратного выкупа или передачи в залог, или обременения иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
покупки Управляющим ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к Управляющему, за исключением акций, входящих в список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).

Фонд, Организация производят расчеты значения коэффициента К2 ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца.
Управляющий производит расчеты значения коэффициента К1 каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.

38. Фонд, Организация представляют расчеты значения коэффициента К1 в соответствии с приложениями 1, 2, 6, 7, 8 и 9 к настоящим Правилам, коэффициента К2 в соответствии с приложениями 10, 11 к настоящим Правилам и дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам в уполномоченный орган ежемесячно не позднее 18-00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным по следующим формам приложений к настоящим Правилам:
на бумажном носителе - приложение 9, 10, 11;
на электронном носителе - приложения 1, 2 (таблица 2), 6, 7(таблицы 1, 2), 8, 10, 12.
Управляющий представляет расчеты значения коэффициента К1 в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам и дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам в уполномоченный орган ежеквартально не позднее 18-00 часов времени города Астаны пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным по следующим формам приложений к настоящим Правилам:
на бумажном носителе - приложение 13;
на электронном носителе - приложение 14.
Справка о средней стоимости одной условной единицы пенсионных активов консервативного инвестиционного портфеля представляется по каждому фонду, чьи пенсионные активы находились в инвестиционном управлении у данной Организации, на начало текущего месяца, за истекший месяц по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам.
Справка о средней стоимости одной условной единицы пенсионных активов умеренного инвестиционного портфеля представляется по каждому фонду, чьи пенсионные активы находились в инвестиционном управлении у данной Организации на начало текущего месяца, за истекший месяц по форме согласно приложению 10-1 к настоящим Правилам.
Сведения о коэффициентах номинального дохода представляется по каждому фонду, чьи пенсионные активы находились в инвестиционном управлении у данной Организации, на начало текущего месяца по форме, согласно приложению 11 к настоящим Правилам.
Данные в расчетах указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. Единица измерения, используемая при их составлении, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

39. Расчеты значений коэффициентов К1, К2 и дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписываются первым руководителем Фонда и Организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяются печатью и представляются в уполномоченный орган, а также хранятся у Фонда и Организации. Расчеты значения коэффициента К1 и дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписываются первым руководителем Управляющего (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяются печатью и представляются в уполномоченный орган, а также хранятся у Управляющего.
Расчеты значения коэффициента К1 и дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписываются первым руководителем Управляющего (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяются печатью и представляются в уполномоченный орган, а также хранятся у Управляющего.
По требованию уполномоченного органа Фонд, Организация, банк и Управляющий не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляют отчеты по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.

40. Расчеты и дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов на электронном носителе представляются с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

42. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, Фонд, Организация и Управляющий в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.
При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной Фондом, Организацией и Управляющим, уполномоченный орган уведомляет об этом Фонд, Организацию и Управляющего. Фонд, не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

Приложение 1
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Кредитный риск
№ п/п
На­име­но­ва­ние ста­тей
С
у
м
м
а
Сте­пень
рис­ка в
про­цен-
тах
Рас­чет­ная
сум­ма
I груп­па
1
Оста­ток на ин­ве­сти­ци­он­ном сче­те в бан­ке-
ка­сто­ди­ане Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
вы­плат­ном сче­те
0
2
День­ги в пу­ти
0
3
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан (вклю­чая эми­ти­ро­ван­ные в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством дру­гих
го­су­дарств), вы­пу­щен­ные Ми­ни­стер­ством
фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, а та­к­же цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные под га­ран­тию Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
0
4
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Фонд
на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния
"Са­мрук-Ка­зы­на"
0
4-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
ор­га­ни­за­ци­ей, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щей­ся на
улуч­ше­нии ка­че­ства кре­дит­ных порт­фе­лей
бан­ков вто­ро­го уров­ня, ста про­цен­та­ми
го­ло­су­ю­щих ак­ций ко­то­рой вла­де­ет
На­ци­о­наль­ный Банк Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
0
5
Опе­ра­ции "об­рат­ное ре­по"
0
6
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
0
7
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щие ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ные цен­траль­ны­ми
пра­ви­тель­ства­ми ино­стран­ных го­су­дарств,
име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же «А-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
0
8
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «А-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
0
9
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы,
со­от­вет­ству­ю­щие меж­ду­на­род­ным стан­дар­там
ка­че­ства, при­ня­тым Лон­дон­ской
ас­со­ци­а­ци­ей рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов
(London bullion market association) и
обо­зна­чен­ным в до­ку­мен­тах дан­ной
ас­со­ци­а­ции как стан­дарт "Лон­дон­ская
ка­че­ствен­ная по­став­ка" ("London good
delivery") и ме­тал­ли­че­ские де­по­зи­ты, в
том чис­ле, в бан­ках-нере­зи­ден­тах
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, об­ла­да­ю­щих
рей­тин­го­вой оцен­кой не ни­же "АА" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard
& Poor's" или рей­тин­го­вой оцен­кой
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, на срок не бо­лее
12 ме­ся­цев
0
II груп­па
10
Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния На­ци­о­наль­но­го бан­ка РК от 27.07.2012 № 227 (вво­дит­ся в дей­ствие по ис­те­че­нии де­ся­ти ка­лен­дар­ных дней по­сле дня его пер­во­го офи­ци­аль­но­го опуб­ли­ко­ва­ния).
11
Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния На­ци­о­наль­но­го бан­ка РК от 27.07.2012 № 227 (вво­дит­ся в дей­ствие по ис­те­че­нии де­ся­ти ка­лен­дар­ных дней по­сле дня его пер­во­го офи­ци­аль­но­го опуб­ли­ко­ва­ния).
12
Об­ли­га­ции, вы­пу­щен­ные мест­ны­ми
ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи
20
13
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг не ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства «Standard & Poor's» или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «kzA» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
10
13-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты бан­ков
вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не
ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, или рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же «kzA» по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's, или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
10
14
Вкла­ды в до­чер­них бан­ках-ре­зи­ден­тах,
ро­ди­тель­ский банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан ко­то­рых име­ет дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «АА-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств
10
14-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты до­чер­них
бан­ков-ре­зи­ден­тов, ро­ди­тель­ский
банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
ко­то­рых име­ет дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг не ни­же «АА-» по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
10
15
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «АА-»
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
эми­тент ко­то­рых име­ет ана­ло­гич­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку
10
16
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан за
ис­клю­че­ни­ем бан­ков вто­ро­го уров­ня,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «kzA» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's, или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, эми­тент ко­то­рых име­ет
ана­ло­гич­ную рей­тин­го­вую оцен­ку
10
16-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные бан­ка­ми
вто­ро­го уров­ня, име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку
не ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzА» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
10
17
Principal protected notes, вы­пу­щен­ные
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щи­ми рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "АА-" по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
ко­то­рые со­от­вет­ству­ют сле­ду­ю­щим
усло­ви­ям:
срок об­ра­ще­ния не пре­вы­ша­ет трех лет;
усло­ви­я­ми вы­пус­ка principal protected
notes не преду­смот­ре­ны слу­чаи де­фол­та
ка­ко­го-ли­бо го­су­дар­ства, эми­тен­та по
сво­им обя­за­тель­ствам
20
18
Ин­фра­струк­тур­ные об­ли­га­ции ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, эми­тент
ко­то­рых со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без
рей­тин­го­вой оцен­ки", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77, по ко­то­рым име­ет­ся
по­ру­чи­тель­ство го­су­дар­ства, раз­мер
ко­то­ро­го со­от­вет­ству­ет пол­но­му объ­е­му
вы­пус­ка ин­фра­струк­тур­ных об­ли­га­ций (для
уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных
порт­фе­лей)
20
III груп­па
19
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щие ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ные цен­траль­ны­ми
пра­ви­тель­ства­ми ино­стран­ных го­су­дарств,
име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг от «ВВВ+» до
«ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств(для уме­рен­но­го и
агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
25
20
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВВ+» до
«ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
25
21
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, или рей­тин­го­вую
оцен­ку от «kzА-» до «kzBBB» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
25
21-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты бан­ков
вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг от
«ВВВ+» до «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzА-» до «kzBBB» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
25
22
Вкла­ды в до­чер­них бан­ках-ре­зи­ден­тах,
ро­ди­тель­ский банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан ко­то­рых име­ет дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг от «А+» до «А-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
25
22-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты до­чер­них
бан­ков-ре­зи­ден­тов, ро­ди­тель­ский
банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
ко­то­рых име­ет дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг от «А+» до «А-» по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
25
23
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от «А+» до «А-»
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
эми­тент ко­то­рых име­ет ана­ло­гич­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку
25
24
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, за
ис­клю­че­ни­ем бан­ков вто­ро­го уров­ня,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzА-»
до «kzBBB» по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го
уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, эми­тент ко­то­рых име­ет
ана­ло­гич­ную рей­тин­го­вую оцен­ку
25
24-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные бан­ка­ми
вто­ро­го уров­ня, име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку
от «ВВВ+» до «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzА-» до «kzВBB» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
25
25
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Банк Раз­ви­тия
Ка­зах­ста­на"
50
25-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги бан­ков вто­ро­го
уров­ня, име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от
«ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBBB-» до «kzBB»
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
50
26
Principal protected notes, вы­пу­щен­ные
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щи­ми рей­тин­го­вую
оцен­ку от "А+" до "А-" по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
ко­то­рые со­от­вет­ству­ют сле­ду­ю­щим
усло­ви­ям:
срок об­ра­ще­ния не пре­вы­ша­ет трех лет;
усло­ви­я­ми вы­пус­ка principal protected
notes не преду­смот­ре­ны слу­чаи де­фол­та
ка­ко­го-ли­бо го­су­дар­ства, эми­тен­та по
сво­им обя­за­тель­ствам
50
IV груп­па
27
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBBB-» до «kzBB»
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
75
27-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги бан­ков вто­ро­го
уров­ня, име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от
«В+» до «В-»по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBВ-»до «kzВ» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
75
27-2
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты бан­ков
вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг от
«ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBBB-» до «kzBB»
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
75
28
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВВ+» до
«ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
эми­тент ко­то­рых име­ет ана­ло­гич­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку (для уме­рен­но­го и
агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
50
29
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, за
ис­клю­че­ни­ем бан­ков вто­ро­го уров­ня,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBBB-» до «kzBB»
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, эми­тент ко­то­рых име­ет
ана­ло­гич­ную рей­тин­го­вую оцен­ку
100
30
Ин­фра­струк­тур­ные об­ли­га­ции ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
эми­тент ко­то­рых со­от­вет­ству­ет
тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги без рей­тин­го­вой оцен­ки",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77, по
ко­то­рым име­ет­ся по­ру­чи­тель­ство
го­су­дар­ства по непол­но­му объ­е­му вы­пус­ка
ин­фра­струк­тур­ных обя­за­тельств
100
V груп­па
31
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг от «В+» до «В» по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
или рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBB-» до
«kzВ+» по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го
уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств в со­от­вет­ствии
с аб­за­цем чет­вер­тым под­пунк­та 3) пунк­та 15
на­сто­я­щей Ин­струк­ции
100
31-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты бан­ков
вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг от
«B+» до «В» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzВВ-» до «kzВ+» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
100
32
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, за
ис­клю­че­ни­ем бан­ков вто­ро­го уров­ня,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку от «В+»до «В-»по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBВ-»до «kzВ» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции,
вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, эми­тент ко­то­рых име­ет
ана­ло­гич­ную рей­тин­го­вую оцен­ку (для
уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных
порт­фе­лей)
130
VI груп­па
33
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, эми­тент
ко­то­рых со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без
рей­тин­го­вой оцен­ки пер­вой (наи­выс­шая)
под­ка­те­го­рии", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 (для уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
150
34
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям под­пунк­том 12) пунк­та 11
на­сто­я­щей Ин­струк­ции, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям пер­вой
(наи­выс­шая) ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции»,
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 (для
уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных
порт­фе­лей)
150
35
Про­чие фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты
200
35-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные в
рам­ках ре­струк­ту­ри­за­ции обя­за­тельств
эми­тен­та в це­лях об­ме­на на ра­нее
вы­пу­щен­ные цен­ные бу­ма­ги ли­бо иные
обя­за­тель­ства дан­но­го эми­тен­та
200
36
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, эми­тент
ко­то­рых со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без
рей­тин­го­вой оцен­ки вто­рой (сле­ду­ю­щая за
наи­выс­шей) под­ка­те­го­рии", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 (для уме­рен­но­го и
агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
200
37
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
дру­гих го­су­дарств, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям под­пунк­та 13) пунк­та 11
на­сто­я­щей Ин­струк­ции, а та­к­же
некон­вер­ти­ру­е­мые при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции
ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям вто­рой
(наи­выс­шая) ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции»,
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 (для
уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных
порт­фе­лей)
150
38
Ито­го сум­ма ак­ти­вов, взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го рис­ка
х
Пояснения по заполнению таблицы:
При взвешивании пенсионных активов по степени кредитного риска, если долговая ценная бумага имеет специальный долговой рейтинг, то данная ценная бумага учитывается по данному рейтингу.
Свопы, фьючерсы, опционы, форварды включаются в расчет кредитного риска, путем умножения суммы рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним на степень риска, соответствующей категории контрагента, указанной в настоящем приложении.
Кредитный риск по операциям фьючерс, опцион, своп и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в приложении 2 к настоящим Правилам, и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов.
Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов представляет собой:
по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. Если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна нулю;
по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. Если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна нулю.
По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. Если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна нулю.
Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается та валюта, по которой у Фонда формируются требования.
По проданным опционам стоимость замещения не рассчитывается.
Взвешивание по кредитному риску principal protected notes осуществляется в соответствии с требованиями строк, порядковые номера 17, 26 и 35. При взвешивании остальных долговых ценных бумаг по кредитному риску principal protected notes не учитываются.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 2
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Кредитный риск по сделкам с производными финансовыми инструментами
№ п/п
На­име­но-
ва­ние
ста­тей/
срок да­ты
ва­лю­ти-
ро­ва­ния
Сдел­ки с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми
Ва­лют­ные сдел­ки
Про­цент­ные сдел­ки
сум­ма
сте-
пень
рис­ка
рас­чет-
ная
сум­ма
сум­ма
сте-
пень
рис­ка
рас-
чет-
ная
сум­ма
сум­ма
сте-
пень
рис­ка
рас-
чет-
ная
сум­ма
1
Ме­нее 1
го­да
0,02
0,05
0,03
1.
2.
...
2
От 1 до
5 лет
0,03
0,07
0,06
1.
2.
...
3
Свы­ше 5
лет
0,04
0,09
0,09
1.
2.
...
4
Ито­го
х
х
х
продолжение таблицы
Сдел­ки с
не го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми
Сдел­ки с дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми
Про­чие сдел­ки
сум­ма
сте­пень
рис­ка
рас­чет-
ная
сум­ма
сум­ма
сте­пень
рис­ка
рас­чет-
ная
сум­ма
сум­ма
сте­пень
рис­ка
рас­чет-
ная
сум­ма
0,06
0,07
0,10
0,08
0,07
0,12
0,10
0,08
0,15
х
х
х
Пояснения по заполнению таблицы:
Кредитный риск по производным финансовым инструментам рассчитывается путем умножения номинальной контрактной стоимости на коэффициенты в зависимости от срока, оставшегося от отчетной даты до даты валютирования.
Операции с производными финансовыми инструментами, которые не попадают ни в одну из категорий приведенных в этой таблице, подлежат взвешиванию по коэффициентам кредитного риска, указанным в категории "Прочие сделки".
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати
Расшифровка производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска
№
На­име­но­ва­ние ста­тей
Но­ми-
наль-
ная
стои-
мость
про­из-
вод­ных
фи­нан-
со­вых
ин­стру-
мен­тов
Ко­эф­фи-
ци­ент
кре­дит-
но­го
рис­ка для
про­из-
вод­ных
фи­нан-
со­вых
ин­стру-
мен­тов
в про-
цен­тах
Сум­ма с
уче­том
кре­дит-
но­го
рис­ка для
про­из-
вод­ных
фи­нан-
со­вых
ин­стру-
мен­тов
Ры­ноч-
ная
стои-
мость
про­из-
вод­ных
фи­нан-
со­вых
ин-
стру-
мен­тов
Ко­эф-
фи­ци­ент
кре­дит-
но­го
рис­ка
для
контр-
аген­та
в про-
цен­тах
Сум-
ма
к
рас-
че­ту
1
2
3
4
5=3*4
6
7
8=(5+
6)*7
1
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,02
0
2
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,02
20
3
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,02
50
4
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,02
100
5
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,02
130
6
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,02
200
7
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,03
0
8
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные
с го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,03
20
9
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,03
50
10
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми
в IV груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,03
100
11
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные
с го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,03
130
12
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,03
200
13
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,04
0
14
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,04
20
15
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,04
50
16
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,04
100
17
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,04
130
18
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,04
200
19
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,05
0
20
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,05
20
21
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,05
50
22
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,05
100
23
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,05
130
24
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с ва­лют­ны-
ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,05
200
25
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
от од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,07
0
26
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
от од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
20
27
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
от од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
50
28
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
от од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
100
29
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
от од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,07
130
30
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с ва­лют­ны-
ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
150
31
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,09
0
32
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
20
33
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
50
34
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
100
35
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
ва­лют­ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,09
130
36
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с ва­лют­ны-
ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
200
37
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
про­цент­ны­ми
сдел­ка­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,03
0
38
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
про­цент­ны­ми
сдел­ка­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,03
20
39
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
про­цент­ны­ми
сдел­ка­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,03
50
40
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,03
100
41
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,03
130
42
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,03
150
43
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,06
0
44
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
20
45
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
50
46
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми, свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
100
47
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,06
130
48
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
200
49
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,09
0
50
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
20
51
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
50
52
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
100
53
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,09
130
54
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­цент-
ны­ми сдел­ка­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,09
200
55
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,06
0
56
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
20
57
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
50
58
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
100
59
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,06
130
60
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
него­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,06
150
61
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,08
0
62
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
20
63
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
50
64
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
100
65
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,08
130
66
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
него­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
200
67
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,1
0
68
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
20
69
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
50
70
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми
в IV груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
100
71
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с не
го­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,1
130
72
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
него­су­дар­ствен­ны­ми
цен­ны­ми бу­ма­га­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
200
73
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,07
0
74
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по сте­пе-
ни кре­дит­но­го рис­ка
0,07
20
75
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
50
76
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
100
77
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния до од­но­го
го­да, со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,07
130
78
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с дра­го-
цен­ны­ми ме­тал­ла­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
до од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
200
79
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния от од­но­го
го­да до 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,07
0
80
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния от од­но­го
го­да до 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
20
81
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния от од­но­го
го­да до 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
50
82
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния от од­но­го
го­да до 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
100
83
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния от од­но­го
го­да до 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,07
130
84
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с дра­го-
цен­ны­ми ме­тал­ла­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
от од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,07
200
85
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми
ме­тал­ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее
5 лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,08
0
86
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми ме­тал-
ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее
5 лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
20
87
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми ме­тал-
ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее
5 лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
50
88
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми ме­тал-
ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее
5 лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
100
89
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с
дра­го­цен­ны­ми ме­тал-
ла­ми, со сро­ком
по­га­ше­ния бо­лее
5 лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,08
130
90
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с дра­го-
цен­ны­ми ме­тал­ла­ми,
со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,08
200
91
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,1
0
92
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
20
93
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
50
94
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
100
95
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да,
со­вер­шен­ные
с контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,1
130
96
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния до
од­но­го го­да, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,1
200
97
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,12
0
98
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми
в II груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,12
20
99
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,12
50
100
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,12
100
101
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,12
130
102
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния от
од­но­го го­да до 5
лет, со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по сте­пе-
ни кре­дит­но­го рис­ка
0,12
200
103
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в I груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,15
0
104
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в II
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,15
20
105
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в III
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,15
50
106
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в IV
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по
сте­пе­ни кре­дит­но­го
рис­ка
0,15
100
107
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет,
со­вер­шен­ные с
контр­аген­та­ми,
вхо­дя­щи­ми в V груп­пу
ак­ти­вов, взве­шен­ных
по сте­пе­ни
кре­дит­но­го рис­ка
0,15
130
108
Опе­ра­ции с про­из­вод-
ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ин­стру­мен­та­ми,
свя­зан­ные с про­чи­ми
опе­ра­ци­я­ми, со
сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее 5 лет, со­вер-
шен­ные с контр­аген-
та­ми, вхо­дя­щи­ми в VI
груп­пу ак­ти­вов,
взве­шен­ных по сте­пе-
ни кре­дит­но­го рис­ка
0,15
200
Ито­го про­из­вод­ные
фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты,
взве­шен­ные с уче­том
кре­дит­но­го рис­ка
Х
Х
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 3
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Специфичный процентный риск
№ п/п
На­име­но­ва­ние
Сум­ма
Ко­эф­фи­ци­ент
спе­ци­фич­но­го
рис­ка (%)
Сум­ма
к рас-
че­ту
1
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с из­ме­не­ни­ем
став­ки воз­на­граж­де­ния в ви­де го­су­дарст-
вен­ных цен­ных бу­маг Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан (вклю­чая эми­ти­ро­ван­ных в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством дру­гих
го­су­дарств), вы­пу­щен­ных Ми­ни­стер­ством
фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и
На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, а та­к­же цен­ных бу­маг,
вы­пу­щен­ных под га­ран­тию Пра­ви­тель­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, дол­го­вых цен­ных
бу­маг, вы­пу­щен­ных Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством
"Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния
"Са­мрук-Ка­зы­на", цен­ных бу­маг, име­ю­щих
ста­тус го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ных
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми
ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "АА-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств
0
2
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов (за
ис­клю­че­ни­ем фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов,
ука­зан­ных в стро­ке 1), с ры­ноч­ным
риском, свя­зан­ным с из­ме­не­ни­ем став­ки
воз­на­граж­де­ния, со сро­ком по­га­ше­ния
ме­нее ше­сти ме­ся­цев
0,25
3
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов (за
ис­клю­че­ни­ем фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов,
ука­зан­ных в стро­ке 1), с ры­ноч­ным
риском, свя­зан­ным с из­ме­не­ни­ем став­ки
воз­на­граж­де­ния, со сро­ком по­га­ше­ния от
ше­сти до два­дца­ти че­ты­рех ме­ся­цев
1
4
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов (за
ис­клю­че­ни­ем фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов,
ука­зан­ных в стро­ке 1), с ры­ноч­ным
риском, свя­зан­ным с из­ме­не­ни­ем став­ки
воз­на­граж­де­ния, со сро­ком по­га­ше­ния
бо­лее два­дца­ти че­ты­рех ме­ся­цев
1,6
5
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с из­ме­не­ни­ем
став­ки воз­на­граж­де­ния, не со­от­вет­ствую-
щие тре­бо­ва­ни­ям при­ло­же­ния 1 Пра­вил
№ 189
8,00
Ито­го спе­ци­фич­ный риск
X
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 4
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Общий процентный риск
Зо­ны
Вре­мен­ные
ин­тер­ва­лы
Сто­и­мость
фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов
Ко­эф­фи­ци­ент
взве­ши­ва­ния
Сто­и­мость
взве­шен­ных
фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов
1
2
3
4
5
1
ме­нее 1 ме­ся­ца
0,00
1-3 ме­ся­цев
0,002
3-6 ме­ся­цев
0,004
6-12 ме­ся­цев
0,007
Итог зо­ны 1
х
х
2
1-2 го­да
0,0125
2-3 го­да
0,0175
3-4 го­да
0,0225
Итог зо­ны 2
х
х
3
4-5 лет
0,0275
5-7 лет
0,0325
7-10 лет
0,0375
10-15 лет
0,045
15-20 лет
0,0525
бо­лее 20 лет
0,06
Итог зо­ны 3
х
х
4
Ито­го об­щий
про­цент­ный риск
Ито­го­вая сум­ма
х
Пояснения по заполнению таблицы:
Общий процентный риск представляет собой сумму стоимости взвешенных финансовых инструментов по зонам.
Финансовые инструменты с фиксированной ставкой распределяются по временным интервалам в соответствии с оставшимся сроком до погашения.
Финансовые инструменты с плавающей ставкой распределяются по временным интервалам в зависимости от срока, оставшегося до даты пересмотра ставки.
Финансовые инструменты, срок исполнения по которым находится на границе двух временных интервалов, распределяются в более ранний временной интервал.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 5
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Фондовый риск
№
На­име­но­ва­ние
Сум­ма
Ко­эф­фи­ци­ент
рис­ка
Сум­ма к
рас­че­ту
1
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "ВВ-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВВ"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной
шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств и де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок,
ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся
дан­ные ак­ции, кон­вер­ти­ру­е­мых
дол­го­вых цен­ных бу­маг ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих
го­су­дарств, име­ю­щих ана­ло­гич­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку
0,08
2
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям пер­вой
ка­те­го­рии сек­то­ра "ак­ции",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
и де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные
ак­ции, кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых
цен­ных бу­маг ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих
го­су­дарств, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
эми­тент ко­то­рых со­от­вет­ству­ет
тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии "дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги без рей­тин­го­вой
оцен­ки пер­вой под­ка­те­го­рии", ак­ций
ино­стран­ных ор­га­ни­за­ций яв­ля­ю­щих­ся
ре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный спи­сок
фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щих
тре­бо­ва­ни­ям пер­вой ка­те­го­рии
сек­то­ра "ак­ции", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 и де­по­зи­тар­ных
рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции
0,08
3
Сто­и­мость па­ев ин­ве­сти­ци­он­ных
фон­дов, име­ю­щих меж­ду­на­род­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку "Standard &
Poor's principal stability fund
ratings" не ни­же "BBBm-" или
"Standard & Poor's Fund credit
quality ratings" не ни­же "BBBf-"
0,08
4
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям вто­рой
(наи­выс­шей) ка­те­го­рии сек­то­ра
"ак­ции", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 и де­по­зи­тар­ных
рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции,
кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых цен­ных
бу­маг ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих
го­су­дарств, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
эми­тент ко­то­рых со­от­вет­ству­ет
тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии "дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги без рей­тин­го­вой
оцен­ки вто­рой под­ка­те­го­рии
(сле­ду­ю­щая за наи­выс­шей
ка­те­го­ри­ей)"
0,14
5
Сто­и­мость ак­ций ино­стран­ных
эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств и
де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные
ак­ции, кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых
цен­ных бу­маг ино­стран­ных
эми­тен­тов, име­ю­щих ана­ло­гич­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку
0,12
6
Сто­и­мость па­ев ин­тер­валь­ных па­е­вых
ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, управ­ля­ю­щая
ком­па­ния ко­то­рых яв­ля­ет­ся
юри­ди­че­ским ли­цом, со­здан­ным в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям сек­то­ра
"цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных
фон­дов", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
0,14
7
Сто­и­мость ак­ций фон­дов
недви­жи­мо­сти, со­здан­ных в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "ВВ-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств ли­бо
вклю­чен­ные в ка­те­го­рию "Цен­ные
бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов"
офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щие сле­ду­ю­щим
тре­бо­ва­ни­ям:
раз­мер обя­за­тельств фон­да
недви­жи­мо­сти по вы­пу­щен­ным цен­ным
бу­ма­гам и (или) дру­гим
обя­за­тель­ствам в со­во­куп­но­сти не
пре­вы­ша­ют де­ся­ти про­цен­тов
соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла фон­да
недви­жи­мо­сти;
не ме­нее се­ми­де­ся­ти пя­ти про­цен­тов
ин­ве­сти­ци­он­ных до­хо­дов фон­да
недви­жи­мо­сти со­став­ля­ют до­хо­ды,
по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те сда­чи в
арен­ду недви­жи­мо­го иму­ще­ства;
недви­жи­мость, со­став­ля­ю­щая ак­ти­вы
фон­да недви­жи­мо­сти, не при­об­ре­те­на
у управ­ля­ю­щей ком­па­нии фон­да
недви­жи­мо­сти и ее аф­фи­ли­и­ро­ван­ных
лиц;
недви­жи­мость, вхо­дя­щая в ак­ти­вы
фон­да недви­жи­мо­сти, не обре­ме­не­на
ли­бо пе­ре­да­на в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние;
срок сда­чи в арен­ду объ­ек­тов
недви­жи­мо­сти, вхо­дя­щих в ак­ти­вы
фон­да недви­жи­мо­сти, уста­нов­лен­ным
до­го­во­ром арен­ды, со­став­лять не
ме­нее од­но­го го­да;
объ­ек­ты недви­жи­мо­сти, вхо­дя­щие в
со­став ак­ти­вов фон­да недви­жи­мо­сти,
сда­ют­ся в арен­ду в те­че­ние двух лет
до дня по­да­чи за­яв­ле­ния о вклю­че­нии
его цен­ных бу­маг в офи­ци­аль­ный
спи­сок
0,14
8
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов,
не со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям
при­ло­же­ния 1 Пра­вил № 189
0,16
9
Ито­го фон­до­вый риск
Х
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 6
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Специфичный процентный риск
№ п/п
На­име­но­ва­ние
Сум­ма
Ко­эф­фи­ци­ент
спе­ци­фич­но­го
рис­ка (%)
Сум­ма к
рас­че­ту
1
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с
из­ме­не­ни­ем став­ки воз­на­граж­де­ния в
ви­де го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (вклю­чая
эми­ти­ро­ван­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством дру­гих
го­су­дарств), вы­пу­щен­ные
Ми­ни­стер­ством фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан за ис­клю­че­ни­ем дол­го­вых
цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных мест­ны­ми
ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми, цен­ных
бу­маг, име­ю­щих ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ных
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми и
На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, а та­к­же цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные под га­ран­тию
Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
цен­ных бу­маг, име­ю­щих ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ных
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми
ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же «АА-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, цен­ных
бу­маг, вы­пу­щен­ных меж­ду­на­род­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «АА-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
дол­го­вых цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных
АО «Фонд на­ци­о­наль­но­го
бла­го­со­сто­я­ния «Са­мрук-Ка­зы­на»,
дол­го­вых цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных
ор­га­ни­за­ци­ей, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щей­ся на
улуч­ше­нии ка­че­ства кре­дит­ных
порт­фе­лей бан­ков вто­ро­го уров­ня, ста
про­цен­та­ми го­ло­су­ю­щих ак­ций ко­то­рой
вла­де­ет На­ци­о­наль­ный Банк Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
0
2
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов
с ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с
из­ме­не­ни­ем став­ки воз­на­граж­де­ния, в
ви­де об­ли­га­ций, вы­пу­щен­ных мест­ны­ми
ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи, цен­ных
бу­маг, име­ю­щих ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ных
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми
ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг от "А+" до "А-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных
меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку от "А+" до "А-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных
бу­маг, вы­пу­щен­ных ино­стран­ны­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "АА-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных
бу­маг, ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих
го­су­дарств, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "А-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzА" по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной
шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, ин­фра­струк­тур­ных
об­ли­га­ций ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи, эми­тент
ко­то­рых со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
без рей­тин­го­вой оцен­ки",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77,
по ко­то­рым име­ет­ся по­ру­чи­тель­ство
го­су­дар­ства, раз­мер ко­то­ро­го
со­от­вет­ству­ет пол­но­му объ­е­му
вы­пус­ка ин­фра­струк­тур­ных об­ли­га­ций
0,01
3
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с
из­ме­не­ни­ем став­ки воз­на­граж­де­ния, в
ви­де цен­ных бу­маг, име­ю­щих ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ных
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми
ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг от "ВВВ+" до
"ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных
меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку от "ВВВ+" до "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных
бу­маг, вы­пу­щен­ных ино­стран­ны­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку от "А+" до "А-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных
бу­маг, вы­пу­щен­ных ор­га­ни­за­ци­я­ми
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от "ВВВ+"
до "ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку от
"kzА-" до "kzBBB" по на­ци­о­наль­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, дол­го­вых
цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных Ак­ци­о­нер­ным
об­ще­ством "Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на"
(для уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го
ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
1,2
4
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с
из­ме­не­ни­ем став­ки воз­на­граж­де­ния, в
ви­де него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых
цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных ино­стран­ны-
ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку от "ВВВ+" до
"ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых
цен­ных бу­маг, ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от "ВВ+"
до "ВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку от
"kzBBВ-" до "kzBB" по на­ци­о­наль­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, ин­фра­струк­тур-
ных об­ли­га­ций ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи, эми­тент
ко­то­рых со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
без рей­тин­го­вой оцен­ки", преду­смот-
рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77, по
ко­то­рым име­ет­ся по­ру­чи­тель­ство
го­су­дар­ства по непол­но­му объ­е­му
вы­пус­ка ин­фра­струк­тур­ных об­ли­га­ций
(для уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го
ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
3,2
5
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с
из­ме­не­ни­ем став­ки воз­на­граж­де­ния, в
ви­де него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых
цен­ных бу­маг, ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от "В+"
до "В-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку от
"kzBВ-" до "kzВ" по на­ци­о­наль­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств (для уме­рен­но­го
и агрес­сив­но­го ин­ве­сти­ци­он­ных
порт­фе­лей)
4,4
6
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов с
ры­ноч­ным риском, свя­зан­ным с
из­ме­не­ни­ем став­ки воз­на­граж­де­ния, в
ви­де него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых
цен­ных бу­маг, ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ных в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный спи­сок
фон­до­вой бир­жи, эми­тент ко­то­рых
со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии
"дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без
рей­тин­го­вой оцен­ки пер­вой
(наи­выс­шая) под­ка­те­го­рии",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
(для уме­рен­но­го и агрес­сив­но­го
ин­ве­сти­ци­он­ных порт­фе­лей)
5,2
7
Сто­и­мость про­чих фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов с ры­ноч­ным риском,
свя­зан­ным с из­ме­не­ни­ем став­ки
воз­на­граж­де­ния
7,2
Ито­го спе­ци­фич­ный риск
X
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 7
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Распределение финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения (процентным риском) по временным интервалам
Зо­ны
Вре­мен­ные
ин­тер­ва­лы
Сто­и­мость
фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов
Ко­эф­фи­ци­ен­ты
взве­ши­ва­ния
Сто­и­мость
взве­шен­ных
фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов
1
2
3
4
5
1
ме­нее 1 ме­ся­ца
0,00
1-3 ме­ся­цев
0,0001
3-6 ме­ся­цев
0,0015
6-12 ме­ся­цев
0,002
Итог зо­ны 1
X
2
1-2 го­да
0,003
2-3 го­да
0,004
3-4 го­да
0,006
Итог зо­ны 2
X
3
4-5 лет
0,0075
5-7 лет
0,01
7-10 лет
0,015
10-15 лет
0,017
15-20 лет
0,0185
бо­лее 20 лет
0,02
Итог зо­ны 3
X
4
Ито­го­вая сум­ма
Пояснения по заполнению таблицы:
Финансовые инструменты с фиксированной ставкой распределяются по временным интервалам в соответствии с оставшимся сроком до погашения.
Финансовые инструменты с плавающей ставкой распределяются по временным интервалам в зависимости от срока, оставшегося до даты пересмотра ставки.
Финансовые инструменты, срок исполнения по которым находится на границе двух временных интервалов, распределяются в более ранний временной интервал.
Расчет общего процентного риска
№
п/п
На­име­но­ва­ние по­зи­ций
Фор­му­ла (стро­ка (гра­фа) из
таб­ли­цы по вре­мен­ным
ин­тер­ва­лам)
1
2
3
1
Сум­ма взве­шен­ных фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов по зоне 1
2
Сум­ма взве­шен­ных фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов по зоне 2
3
Сум­ма взве­шен­ных фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов по зоне 3
4
10 про­цен­тов от сум­мы взве­шен­ных
фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов всех зон
10 про­цен­тов
(стро­ка 1 + стро­ка 2 +
стро­ка 3)
5
40 про­цен­тов от сум­мы взве­шен­ных
фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов зо­ны 1
40 про­цен­тов * стро­ка 1
6
30 про­цен­тов от сум­мы взве­шен­ных
фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов зо­ны 2
30 про­цен­тов * стро­ка 2
7
30 про­цен­тов от сум­мы взве­шен­ных
фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов зо­ны 3
30 про­цен­тов * стро­ка 3
8
Ито­го об­щий про­цент­ный риск
сум­ма строк 4-7
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 8
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Расчет рыночного риска, связанного с изменением рыночной стоимости финансового инструмента (фондового риска)
№
На­име­но­ва­ние
Сум­ма
Ко­эф­фи­ци­ент
рис­ка
Сум­ма к
рас­че­ту
1
2
3
4
5
1
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «А-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств и
де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом
ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции,
кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых цен­ных бу­маг,
име­ю­щих ана­ло­гич­ную рей­тин­го­вую оцен­ку
0,01
2
Сто­и­мость па­ев ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов,
име­ю­щих меж­ду­на­род­ную рей­тин­го­вую
оцен­ку «Standard & Poor's principal
stability fund ratings» не ни­же «BBBm-»
или «Standard & Poor's Fund credit
quality ratings» не ни­же «BBBf-»
0,02
3
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВВ+» до «ВВ-»
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств и
де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом
ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции,
кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых цен­ных бу­маг,
име­ю­щих ана­ло­гич­ную рей­тин­го­вую оцен­ку
0,03
4
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям пер­вой
ка­те­го­рию сек­то­ра "ак­ции",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77,
ак­ций ино­стран­ных ор­га­ни­за­ций
яв­ля­ю­щих­ся ре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям пер­вой
ка­те­го­рии сек­то­ра "ак­ции",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
и де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные
ак­ции, кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых
цен­ных бу­маг, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
эми­тент ко­то­рых со­от­вет­ству­ет
тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии "дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги без рей­тин­го­вой оцен­ки
пер­вой под­ка­те­го­рии",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
0,08
5
Сто­и­мость ак­ций ор­га­ни­за­ций
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям вто­рой
(наи­выс­шей) ка­те­го­рии сек­то­ра
"ак­ции", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 и де­по­зи­тар­ных
рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции,
кон­вер­ти­ру­е­мых дол­го­вых цен­ных
бу­маг, вклю­чен­ных в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи, эми­тент
ко­то­рых со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
ка­те­го­рии "дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
без рей­тин­го­вой оцен­ки вто­рой
под­ка­те­го­рии (сле­ду­ю­щая за наи­выс­шей
ка­те­го­ри­ей)", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
0,10
6
Сто­и­мость па­ев ин­тер­валь­ных па­е­вых
ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, управ­ля­ю­щая
ком­па­ния ко­то­рых яв­ля­ет­ся
юри­ди­че­ским ли­цом, со­здан­ным в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ных в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щих тре­бо­ва­ни­ям сек­то­ра
"цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных
фон­дов", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
0,10
7
Сто­и­мость ак­ций фон­дов недви­жи­мо­сти,
со­здан­ных в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да-
тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"ВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств ли­бо вклю­чен­ные в ка­те­го­рию
"Цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных
фон­дов" офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой
бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие сле­ду­ю­щим
тре­бо­ва­ни­ям:
раз­мер обя­за­тельств фон­да
недви­жи­мо­сти по вы­пу­щен­ным цен­ным
бу­ма­гам и (или) дру­гим обя­за­тель­ствам
в со­во­куп­но­сти не пре­вы­ша­ют де­ся­ти
про­цен­тов соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла
фон­да недви­жи­мо­сти;
не ме­нее се­ми­де­ся­ти пя­ти про­цен­тов
ин­ве­сти­ци­он­ных до­хо­дов фон­да
недви­жи­мо­сти со­став­ля­ют до­хо­ды,
по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те сда­чи в
арен­ду недви­жи­мо­го иму­ще­ства;
недви­жи­мость, со­став­ля­ю­щая ак­ти­вы
фон­да недви­жи­мо­сти, не при­об­ре­те­на
у управ­ля­ю­щей ком­па­нии фон­да
недви­жи­мо­сти и ее аф­фи­ли­и­ро­ван­ных
лиц;
недви­жи­мость, вхо­дя­щая в ак­ти­вы
фон­да недви­жи­мо­сти, не обре­ме­не­на
ли­бо пе­ре­да­на в до­ве­ри­тель­ное
управ­ле­ние;
срок сда­чи в арен­ду объ­ек­тов
недви­жи­мо­сти, вхо­дя­щих в ак­ти­вы
фон­да недви­жи­мо­сти, уста­нов­лен­ным
до­го­во­ром арен­ды, со­став­лять не
ме­нее од­но­го го­да;
объ­ек­ты недви­жи­мо­сти, вхо­дя­щие в
со­став ак­ти­вов фон­да недви­жи­мо­сти,
сда­ют­ся в арен­ду в те­че­ние двух лет
до дня по­да­чи за­яв­ле­ния о вклю­че­нии
его цен­ных бу­маг в офи­ци­аль­ный
спи­сок
0,10
8
Сто­и­мость про­чих фи­нан­со­вых
ин­стру­мен­тов
0,12
9
Ито­го фон­до­вый риск
X
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 9
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Расчет пруденциального норматива "Коэффициент достаточности
собственного капитала" (К1) для Фонда
№
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Сто­и­мость
по
ба­лан­су
Учи­ты-
ва­е­мый
объ­ем (%)
Сум­ма к
рас­че­ту
1
День­ги - все­го (сум­ма строк 1.1 -
1.5):
Х
1.1
день­ги в кас­се, не бо­лее од­но­го
про­цен­та от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су
Фон­да
100
1.2
день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках
вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
ука­зан­ных в под­пунк­те 3) пунк­та 11
на­сто­я­щих Пра­вил, в тен­ге и
ино­стран­ной ва­лю­те стран, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "АА-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
1.3
день­ги на те­ку­щих сче­тах в
цен­траль­ном де­по­зи­та­рии цен­ных бу­маг
100
1.4
день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках-
нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
ко­то­рые име­ют дол­го­сроч­ный и (или)
крат­ко­сроч­ный рей­тинг не ни­же "ВВВ-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств в
ино­стран­ной ва­лю­те стран, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "АА-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
1.5
день­ги на те­ку­щих сче­тах в
ино­стран­ных ор­га­ни­за­ци­ях, ко­то­рые
име­ют дол­го­сроч­ный и (или)
крат­ко­сроч­ный рей­тинг не ни­же "ВВВ-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
предо­став­ля­ю­щих бан­ков­ские услу­ги
Фон­ду для осу­ществ­ле­ния опе­ра­ций на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке цен­ных бу­маг,
в ино­стран­ной ва­лю­те стран, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "АА-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
2
Ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния Агент­ства РК по
ре­гу­ли­ро­ва­нию и над­зо­ру фи­нан­со­во­го рын­ка и фи­нан­со­вых
ор­га­ни­за­ций от 15.07.2010 № 110 (по­ря­док вве­де­ния в дей­ствие
см. п. 4)
3
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не
ни­же "BB-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не
ни­же "kzBB" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
100
3-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты
бан­ков вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «BB-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «kzBB» по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной
шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств
100
4
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, яв­ля­ю­щих­ся
до­чер­ни­ми бан­ка­ми-ре­зи­ден­та­ми
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ро­ди­тель­ский
банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
ко­то­рых име­ет дол­го­сроч­ный кре­дит­ный
рей­тинг не ни­же "А-" по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств
100
4-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты
до­чер­них бан­ков-ре­зи­ден­тов,
ро­ди­тель­ский банк-нере­зи­дент
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан ко­то­рых име­ет
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не
ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств
100
5
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг от
"В+" до "В" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку от
"kzВВ-" до "kzВ+" по на­ци­о­наль­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств в со­от­вет­ствии
с аб­за­цем 4 под­пунк­та 3) пунк­та 11
на­сто­я­щих Пра­вил
100
5-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты
бан­ков вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг от «В+» до «В» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBB-» до
«kzВ+» по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
100
6
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (вклю­чая
эми­ти­ро­ван­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством дру­гих го­су­дарств),
вы­пу­щен­ные Ми­ни­стер­ством фи­нан­сов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и На­ци­о­наль­ным
Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
100
7
Об­ли­га­ции, вы­пу­щен­ные мест­ны­ми
ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи
100
8
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством "Фонд
на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния
"Са­мрук-Ка­зы­на"
100
8-1
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
ор­га­ни­за­ци­ей, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щей­ся на
улуч­ше­нии ка­че­ства кре­дит­ных
порт­фе­лей бан­ков вто­ро­го уров­ня,
ста про­цен­та­ми го­ло­су­ю­щих ак­ций
ко­то­рой вла­де­ет На­ци­о­наль­ный Банк
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
100
9
Ак­ции ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВВ"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной
шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки,
ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся
дан­ные ак­ции
100
10
Ак­ции ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям пер­вой
(наи­выс­шей) ка­те­го­рии сек­то­ра
"ак­ции", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 и де­по­зи­тар­ные
рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции
70
11
Ак­ции ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям вто­рой
(наи­выс­шей) ка­те­го­рии сек­то­ра
"ак­ции", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77 и де­по­зи­тар­ные
рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции
50
12
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"ВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не
ни­же "kzВВ" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
100
13
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от "В+"
до "В-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку от
"kzВВ-" до "kzВ" по на­ци­о­наль­ной
шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
80
14
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок
фон­до­вой бир­жи, эми­тент ко­то­рых
со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии
"дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без
рей­тин­го­вой оцен­ки пер­вой
под­ка­те­го­рии (наи­выс­шая ка­те­го­рия)",
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
80
15
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих
го­су­дарств, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям под­пунк­та 12)
пунк­та 11 на­сто­я­щих Пра­вил
80
16
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок
фон­до­вой бир­жи, эми­тент ко­то­рых
со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии
"дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без
рей­тин­го­вой оцен­ки вто­рой
под­ка­те­го­рии (сле­ду­ю­щая за наи­выс­шей
ка­те­го­ри­ей)", преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77
70
17
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги ор­га­ни­за­ций Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в
со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих
го­су­дарств, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям под­пунк­та 13)
пунк­та 11 на­сто­я­щих Пра­вил
70
18
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щие ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ные
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми
ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "ВВВ-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
19
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги вы­пу­щен­ные ино­стран­ны­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
20
Ак­ции ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "ВВВ-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств и
де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные
ак­ции
100
21
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
22
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы,
со­от­вет­ству­ю­щие меж­ду­на­род­ным
стан­дар­там ка­че­ства, при­ня­тым
Лон­дон­ской ас­со­ци­а­ци­ей рын­ка
дра­го­цен­ных ме­тал­лов (London bullion
market association) и обо­зна­чен­ным
в до­ку­мен­тах дан­ной ас­со­ци­а­ции как
стан­дарт "Лон­дон­ская ка­че­ствен­ная
по­став­ка" ("London good delivery") и
ме­тал­ли­че­ские де­по­зи­ты, в том чис­ле,
в бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, об­ла­да­ю­щих рей­тин­го­вой
оцен­кой не ни­же "АА" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вой
оцен­кой ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, на
срок не бо­лее 12 ме­ся­цев
100
23
Ак­ции ор­га­ни­за­то­ров тор­гов с цен­ны­ми
бу­ма­га­ми и иных юри­ди­че­ских лиц,
яв­ля­ю­щих­ся ча­стью ин­фра­струк­ту­ры
рын­ка цен­ных бу­маг, ак­ци­о­не­ра­ми
ко­то­рых яв­ля­ют­ся про­фес­си­о­наль­ные
участ­ни­ки рын­ка цен­ных бу­маг
50
24
Де­би­тор­ская за­дол­жен­ность по
ко­мис­си­он­ным воз­на­граж­де­ни­ям по
пен­си­он­ным ак­ти­вам и на­чис­лен­но­му
ин­ве­сти­ци­он­но­му до­хо­ду от
ин­ве­сти­ро­ва­ния пен­си­он­ных ак­ти­вов,
не про­сро­чен­ная по усло­ви­ям до­го­во­ра
100
24.1
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.04.2010)
24.2
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.04.2010)
25
Ос­нов­ные сред­ства Фон­да в ви­де
недви­жи­мо­го иму­ще­ства в сум­ме, не
пре­вы­ша­ю­щей пя­ти про­цен­тов от сум­мы
ак­ти­вов по ба­лан­су Фон­да
100
25.1
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
25.2
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
25.3
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
26
Ито­го лик­вид­ные и про­чие ак­ти­вы
(сум­ма строк 1-25)
Х
27
Обя­за­тель­ства по ба­лан­су
Х
27.1
сум­ма сфор­ми­ро­ван­но­го ре­зер­ва по
воз­мож­но­му воз­ме­ще­нию ко­эф­фи­ци­ен­та К2.1
100
27.2
сум­ма сфор­ми­ро­ван­но­го ре­зер­ва по
воз­мож­но­му воз­ме­ще­нию ко­эф­фи­ци­ен­та К2.2
100
27.3
сум­ма сфор­ми­ро­ван­но­го ре­зер­ва по
воз­мож­но­му воз­ме­ще­нию пен­си­он­ных
на­коп­ле­ний вклад­чи­ков (по­лу­ча­те­лей),
на­хо­дя­щих­ся в агрес­сив­ном
ин­ве­сти­ци­он­ном порт­фе­ле Фон­да
100
27.4
Ре­зерв при от­ри­ца­тель­ном от­кло­не­нии
К2 бо­лее чем на трид­цать про­цен­тов
за преды­ду­щий от­чет­ный пе­ри­од (RR1)
Х
27.5
Ре­зерв при от­ри­ца­тель­ном от­кло­не­нии
К2 бо­лее чем на пят­на­дцать, но ме­нее
чем на трид­цать про­цен­тов за
преды­ду­щий от­чет­ный пе­ри­од (FR2)
Х
28
Сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов,
взве­шен­ных по сте­пе­ни рис­ка (сум­ма
строк 29-31)
Х
Х
29
Кре­дит­ный риск
Х
Х
30
Ры­ноч­ный риск (сум­ма строк 30.1–30.4)
Х
Х
30.1
Спе­ци­фич­ный про­цент­ный риск
Х
Х
30.2
Об­щий про­цент­ный риск
Х
Х
30.3
Фон­до­вый риск
Х
Х
30.4
Ва­лют­ный риск
Х
Х
31
Опе­ра­ци­он­ный риск
Х
Х
32
К1 (стро­ка 26 - (стро­ка 27 +
стро­ка 27.4 или стро­ка 27.5))/
стро­ка 28)
Х
33
те­ку­щая сто­и­мость пен­си­он­ных ак­ти­вов
Х
34
Сум­ма ак­ти­вов по ба­лан­су
Х
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 10
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Форма
Справка о средней стоимости одной условной единицы пенсионных активов консервативного инвестиционного портфеля,
________________________________________________________________
      (сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда в
      родительном падеже), находившихся в инвестиционном управлении
  __________________________________________________________________
(сокращенное наименование организации, осуществляющей инвестиционное
          управление пенсионными активами в родительном падеже)
   за __________________________________________________________ года
    (наименование месяца) (цифровое обозначение календарного года)
                                       (с двумя знаками после запятой)
Да­та
Пен­си-
он­ные
взно­сы,
по­сту-
пи­ло
Пе­ре­во­ды
из
дру­гих
фон­дов
Пе­ре­во­ды
из уме­рен-
но­го
ин­ве­сти-
ци­он­но­го
порт­фе­ля
Пе­ня по­лу­чен­ная
Воз­на-
граж-
де­ние
бан­ка-
ка­сто-
ди­а­на1
Вы­пла­ты и
пе­ре­во­ды
Сум­мы до
вы­яс­не­ния
за
несвое-
вре­мен-
ное
пе­ре­чис-
ле­ние
пен­си­он-
ных взно­сов
за
несвое-
вре­мен-
ное
ин­вес-
ти­ро-
ва­ние
пен­си­он-
ных
ак­ти­вов
вы-
пла-
че­но
на-
чис-
ле­но
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
да­та, ме­сяц, год
продолжение таблицы
Обя­за­тель-
ство по
оши­боч­но
за­чис­лен­ным
сум­мам
Ко­мис­си­он­ное
воз­на­граж-
де­ние
пен­си­он­ных
ак­ти­вов
Ко­мис­си­он­ное
воз­на­г­ра-
жде­ние от
ин­ве­сти-
ци­он­но­го
до­хо­да
Те­ку­щая
сто­и­мость
«чи­стых»
пен­си­он­ных
ак­ти­вов
Ко­ли-
че­ство
услов­ных
еди­ниц2
Сто­и­мость
од­ной
услов­ной
еди­ни­цы
пен­си­он­ных
ак­ти­вов3
Ин­ве­сти-
ци­он­ный
до­ход по
пен­си­он­ным
ак­ти­вам,
на­чис­лен­ный
за день
на­чис-
ле­но
выпла-
че­но
на­чис-
ле­но
выпла-
че­но
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Средняя стоимость одной условной единицы за (наименование месяца)
(цифровое обозначение календарного года) года (3): коэффициент
номинального дохода К2:
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо,
его замещающее)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: _____________________________________________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» __________ 20_____ года
Место для печати
1 Вознаграждение (интерес), выплаченное банком-кастодианом по остатку на инвестиционном счете Фонда.
2 С точностью до трех знаков после запятой.
3 С точностью до семи знаков после запятой.

Приложение 10-1
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Форма
Справка о средней стоимости одной условной единицы пенсионных активов умеренного инвестиционного портфеля,
________________________________________________________________
      (сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда в
      родительном падеже), находившихся в инвестиционном управлении
  __________________________________________________________________
(сокращенное наименование организации, осуществляющей инвестиционное
          управление пенсионными активами в родительном падеже)
   за __________________________________________________________ года
    (наименование месяца) (цифровое обозначение календарного года)
Да­та
Пен­си­он-
ные
взно­сы,
по­сту-
пи­ло
Пе­ре­во­ды
из дру­гих
фон­дов
Пе­ня по­лу­чен­ная
Воз­на-
граж­де-
ние
бан­ка-
ка­сто-
ди­а­на1
Вы­пла­ты и
пе­ре­во­ды
Пе­ре­во­ды в
кон­сер­ва-
тив­ный
ин­ве­сти-
ци­он­ный
порт­фель
Сум­мы до
вы­яс­не­ния
за
несвое
вре­мен-
ное
пе­ре-
чис-
ле­ние
пен­си-
он­ных
взно­сов
за
несвое-
вре­мен-
ное
ин­вес-
ти­ро-
ва­ние
пен­си-
он­ных
ак­ти­вов
вы-
пла-
че­но
на-
чис-
ле­но
1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
продолжение таблицы
Обя­за­тель-
ство по
оши­боч­но
за­чис­лен­ным сум­мам
Ко­мис­си­он­ное
воз­на­граж­де­ние
пен­си­он­ных
ак­ти­вов
Ко­мис­си­он­ное
воз­на­граж­де­ние
от ин­ве­сти-
ци­он­но­го до­хо­да
Те­ку­щая
сто­и­мость
«чи­стых»
пен­си­он­ных
ак­ти­вов
Ко­ли­че­ство
услов­ных
еди­ниц2
Сто­и­мость
од­ной
услов­ной
еди­ни­цы
пен­си­он­ных
ак­ти­вов3
Ин­ве­сти-
ци­он­ный
до­ход по
пен­си­он­ным
ак­ти­вам,
на­чис­лен­ный
за день
на­чис-
ле­но
выпла-
че­но
на­чис-
ле­но
выпла-
че­но
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Средняя стоимость одной условной единицы за (наименование месяца)
(цифровое обозначение календарного года) года (3): коэффициент номинального дохода К2:
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо,
его замещающее)
_________________________________________________________________
         (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _______________________________________________
                 (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ____________________________________________________
             (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» __________ 20_____ года
Место для печати
1 Вознаграждение (интерес), выплаченное банком-кастодианом по остатку на инвестиционном счете Фонда.
2 С точностью до трех знаков после запятой.
3 С точностью до семи знаков после запятой.

Приложение 11
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Сведения о коэффициентах номинального дохода
По­ка­за­те­ли
Сред­няя сто­и­мость од­ной услов­ной еди­ни­цы за
[на­име­но­ва­ние ме­ся­ца] [циф­ро­вое обо­зна­че­ние го­да]1
Ко­эф­фи­ци­ент но­ми­наль­но­го до­хо­да К2 (за 12 ме­ся­цев):
Сред­няя сто­и­мость од­ной услов­ной еди­ни­цы за
[на­име­но­ва­ние ме­ся­ца] [циф­ро­вое обо­зна­че­ние го­да]2
Ко­эф­фи­ци­ент но­ми­наль­но­го до­хо­да К2 (за 36 ме­ся­цев):
Сред­няя сто­и­мость од­ной услов­ной еди­ни­цы за
[на­име­но­ва­ние ме­ся­ца] [циф­ро­вое обо­зна­че­ние го­да]3
Ко­эф­фи­ци­ент но­ми­наль­но­го до­хо­да К2 (за 60 ме­ся­цев):
1 Указывается средняя стоимость одной условной единицы двенадцать месяцев назад.
2 Указывается средняя стоимость одной условной единицы тридцать шесть месяцев назад.
3 Указывается средняя стоимость одной условной единицы шестьдесят месяцев назад.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 12
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Дополнительные сведения для расчета пруденциального норматива
"Коэффициент достаточности собственного капитала"
(К1) для Фонда/Организации
№
при­зна­ка
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Сум­ма
по
ба­лан­су
1
2
3
8001
День­ги в кас­се, не бо­лее од­но­го про­цен­тов от сум­мы
ак­ти­вов по ба­лан­су Фон­да
8002
день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ука­зан­ных под­пунк­те 3) пунк­та
11 на­сто­я­щих Пра­вил, в тен­ге и ино­стран­ной ва­лю­те
стран, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "АА-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
8003
день­ги на те­ку­щих сче­тах в цен­траль­ном де­по­зи­та­рии
цен­ных бу­маг
8004
день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках-нере­зи­ден­тах
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ко­то­рые име­ют дол­го­сроч­ный
и (или) крат­ко­сроч­ный рей­тинг не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств в ино­стран­ной ва­лю­те
стран, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "АА-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
8005
день­ги на те­ку­щих сче­тах в ино­стран­ных
ор­га­ни­за­ци­ях, ко­то­рые име­ют дол­го­сроч­ный и (или)
крат­ко­сроч­ный рей­тинг не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, предо­став­ля­ю­щих
бан­ков­ские услу­ги Фон­ду для осу­ществ­ле­ния опе­ра­ций
на ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке цен­ных бу­маг ино­стран­ной
ва­лю­те стран, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же
"АА-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня
од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
8006
Про­чие день­ги в кас­се и на те­ку­щих сче­тах
8007
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы, со­от­вет­ству­ю­щие
меж­ду­на­род­ным стан­дар­там ка­че­ства, при­ня­тым
Лон­дон­ской ас­со­ци­а­ци­ей рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов
(London bullion market association) и обо­зна­чен­ным
в до­ку­мен­тах дан­ной ас­со­ци­а­ции как стан­дарт
"Лон­дон­ская ка­че­ствен­ная по­став­ка" ("London good
delivery") и ме­тал­ли­че­ские де­по­зи­ты, в том чис­ле,
в бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
об­ла­да­ю­щих рей­тин­го­вой оцен­кой не ни­же "АА" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вой оцен­кой ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, на срок не бо­лее
12 ме­ся­цев
8008
Де­би­тор­ская за­дол­жен­ность по ко­мис­си­он­ным воз­наг-
раж­де­ни­ям по пен­си­он­ным ак­ти­вам и на­чис­лен­но­му
ин­ве­сти­ци­он­но­му до­хо­ду от ин­ве­сти­ро­ва­ния пен­си­он­ных
ак­ти­вов, не про­сро­чен­ная по усло­ви­ям до­го­во­ра
8009
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.04.2010)
8010
Про­чая де­би­тор­ская за­дол­жен­ность
8011
зем­ля, на­хо­дя­ща­я­ся в соб­ствен­но­сти или на пра­ве
по­сто­ян­но­го зем­ле­поль­зо­ва­ния
8012
зда­ния и со­ору­же­ния, на­хо­дя­щи­е­ся в соб­ствен­но­сти
8013
ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, на­хо­дя­щи­е­ся в соб­ствен­но­сти,
за ис­клю­че­ни­ем транс­порт­ных средств
8014
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
8015
Сум­ма сфор­ми­ро­ван­но­го ре­зер­ва по воз­мож­но­му
воз­ме­ще­нию ко­эф­фи­ци­ен­та К2.1
8016
Сум­ма сфор­ми­ро­ван­но­го ре­зер­ва по воз­мож­но­му
воз­ме­ще­нию ко­эф­фи­ци­ен­та К2.2
8017
Сум­ма сфор­ми­ро­ван­но­го ре­зер­ва по воз­мож­но­му
воз­ме­ще­нию пен­си­он­ных на­коп­ле­ний вклад­чи­ков
(по­лу­ча­те­лей), на­хо­дя­щих­ся в агрес­сив­ном
ин­ве­сти­ци­он­ном порт­фе­ле Фон­да
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 13
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Расчет пруденциального норматива
"Коэффициент достаточности собственного капитала"
(К1) для Управляющего
№ п/п
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Сто­и­мость
по
ба­лан­су
Учи­ты­ва­е­мый
объ­ем (%)
Сум­ма к
рас­че­ту
1
День­ги и де­неж­ные эк­ви­ва­лен­ты -
все­го (сум­ма строк 1.1-1.5):
100
1.1
день­ги в кас­се (в гра­фе 5
учи­ты­ва­ет­ся не бо­лее де­ся­ти
про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по
ба­лан­су Управ­ля­ю­ще­го)
100
1.2
день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках
вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан
100
1.3
день­ги на те­ку­щих сче­тах в
цен­траль­ном де­по­зи­та­рии цен­ных
бу­маг
100
1.4
день­ги на те­ку­щих сче­тах в
бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ко­то­рые име­ют
дол­го­сроч­ный и (или)
крат­ко­сроч­ный, ин­ди­ви­ду­аль­ный
рей­тинг не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
100
1.5
день­ги на те­ку­щих сче­тах в
ино­стран­ных ор­га­ни­за­ци­ях,
предо­став­ля­ю­щих бан­ков­ские
услу­ги Управ­ля­ю­ще­му для
осу­ществ­ле­ния опе­ра­ций на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке цен­ных
бу­маг
100
2
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
100
3
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри, при со­от­вет­ствии од­но­му
из сле­ду­ю­щих усло­вий:
бан­ки име­ют дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг не ни­же "BB-"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"kzBB-" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's;
бан­ки яв­ля­ют­ся до­чер­ни­ми
бан­ка­ми-ре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ро­ди­тель­ский
банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан ко­то­рых име­ет
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" не ни­же "А-"
или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
3-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты
бан­ков вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «BB-» по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
Standard & Poor's или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го
из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
«kzBB» по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
4
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг
от "B+" до "В" по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от "kzВВ-" до
"kzВ+" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's"
в со­от­вет­ствии с аб­за­цем 4
под­пунк­та 3) пунк­та 35 на­сто­я­щих
Пра­вил
100
4-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты
до­чер­них бан­ков-ре­зи­ден­тов,
ро­ди­тель­ский банк-нере­зи­дент
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан ко­то­рых име­ет
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не
ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства Standard & Poor's или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств
100
5
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, при
усло­вии, что дан­ные бан­ки
яв­ля­ют­ся бан­ка­ми - эми­тен­та­ми,
вклю­чен­ны­ми в первую ка­те­го­рию
сек­то­ра "ак­ции" офи­ци­аль­но­го
спис­ка фон­до­вой бир­жи, с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния (за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри)
80
5-1
Бан­ков­ские де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты
бан­ков вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный
кре­дит­ный рей­тинг от «В+» до «В»
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
«Standard & Poor's» или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку от «kzBB-» до
«kzВ+» по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства «Standard & Poor's» или
рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по
на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств
100
6
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, при
усло­вии, что дан­ные бан­ки
яв­ля­ют­ся бан­ка­ми - эми­тен­та­ми,
вклю­чен­ны­ми во вто­рую ка­те­го­рию
сек­то­ра "ак­ции" офи­ци­аль­но­го
спис­ка фон­до­вой бир­жи, с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния (за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри)
70
7
Вкла­ды в бан­ках-нере­зи­ден­тах
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ко­то­рые
име­ют дол­го­сроч­ный и (или)
крат­ко­сроч­ный, ин­ди­ви­ду­аль­ный
рей­тинг не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
8
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чая
эми­ти­ро­ван­ные в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством дру­гих
го­су­дарств (с уче­том сумм
ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го
воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
100
9
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным об­ще­ством
"Фонд на­ци­о­наль­но­го
бла­го­со­сто­я­ния "Са­мрук-Ка­зы­на"
(с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
10
Ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, не яв­ля­ю­щих­ся
аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми по
от­но­ше­нию к Управ­ля­ю­ще­му,
име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не
ни­же "ВВ-" по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"kzВВ-" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's",
за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
11
Ак­ции юри­ди­че­ских лиц,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок
фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям пер­вой (наи­выс­шей)
ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции»,
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем №
77, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
70
12
Ак­ции юри­ди­че­ских лиц,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок
фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям вто­рой (наи­выс­шей)
ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции»,
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем №
77, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
50
13
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся ак­ции
ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
70
14
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся ак­ции
юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"kzВВ-" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
"Standard & Poor's", за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
100
15
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся ак­ции
юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям пер­вой (наи­выс­шей)
ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции»,
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем №
77, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
70
16
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым
ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся ак­ции
юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям вто­рой (наи­выс­шей)
ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции»,
преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем №
77, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
50
17
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные
в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
не яв­ля­ю­щих­ся аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми
ли­ца­ми по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, име­ю­щие
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "ВВ-"
агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"kzВВ-" по на­ци­о­наль­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's"
(с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния),
за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
18
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные
в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
не яв­ля­ю­щих­ся аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми
ли­ца­ми, по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, име­ю­щие
рей­тин­го­вую оцен­ку от "В+" до
"В-" агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВ"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's", (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния),
за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
80
19
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные
в со­от­вет­ствии с
за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
не яв­ля­ю­щих­ся аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми
ли­ца­ми по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, вклю­чен­ные в
под­ка­те­го­рию "дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги без рей­тин­го­вой оцен­ки
пер­вой под­ка­те­го­рии (наи­выс­шая
ка­те­го­рия)" офи­ци­аль­но­го спис­ка
фон­до­вой бир­жи, (с уче­том сумм
ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го
воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
80
19.1
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные
бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой
бир­жи, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям
под­пунк­та 12) пунк­та 35 на­сто­я­щих
Пра­вил (с уче­том сумм ос­нов­но­го
дол­га и на­чис­лен­но­го
воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
80
20
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щие ста­тус
го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ные
цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми
ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих
су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же
"ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's"
или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств (с
уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
21
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые
цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных
эми­тен­тов, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или
рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния),
за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
22
Ак­ции ино­стран­ных эми­тен­тов,
име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не
ни­же "ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной
шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из
дру­гих рей­тин­го­вых агентств, за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
23
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные меж­ду­на­род­ны­ми
фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие меж­ду­на­род­ную
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"ВВВ-" агент­ства Standard &
Poor's или рей­тинг ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри
100
24
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные
ме­тал­лы и ме­тал­ли­че­ские де­по­зи­ты
100
25
Ак­ции ор­га­ни­за­то­ров тор­гов с
цен­ны­ми бу­ма­га­ми и иных
юри­ди­че­ских лиц, яв­ля­ю­щих­ся
ча­стью ин­фра­струк­ту­ры рын­ка
цен­ных бу­маг, ак­ци­о­не­ра­ми
ко­то­рых яв­ля­ют­ся
про­фес­си­о­наль­ные участ­ни­ки рын­ка
цен­ных бу­маг, за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
50
26
Де­би­тор­ская за­дол­жен­ность (за
вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные
по­те­ри) юри­ди­че­ских лиц, не
яв­ля­ю­щих­ся аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми
по от­но­ше­нию к Управ­ля­ю­ще­му, за
вы­че­том де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти
ра­бот­ни­ков и дру­гих лиц, не
про­сро­чен­ная по усло­ви­ям до­го­во­ра,
в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей де­сять
про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов
по ба­лан­су Управ­ля­ю­ще­го
100
26.1
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.04.2010)
26.2
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.04.2010)
27
Ос­нов­ные сред­ства Управ­ля­ю­ще­го в
ви­де недви­жи­мо­го иму­ще­ства, в
сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей пя­ти
про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по
ба­лан­су Управ­ля­ю­ще­го
100
27.1
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
27.2
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
27.3
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
28
Ито­го лик­вид­ные и про­чие ак­ти­вы
(сум­ма строк 1-27)
Х
29
Обя­за­тель­ства по ба­лан­су
Х
30
Ми­ни­маль­ный раз­мер соб­ствен­но­го
ка­пи­та­ла
Х
31
К1 "Нор­ма­тив до­ста­точ­но­сти
соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла" ((стро­ка
28 - стро­ка 29)/стро­ка 30) не
ме­нее 1
Х
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати

Приложение 14
к Правилам расчета пруденциальных
нормативов для организаций,
совмещающих виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов для Управляющего
№
при­зна­ка
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Сум­ма по
ба­лан­су
1
2
3
8001
Ос­нов­ные сред­ства Управ­ля­ю­ще­го в ви­де
недви­жи­мо­го иму­ще­ства в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей
пя­ти про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су
Управ­ля­ю­ще­го
8002
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
8003
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.01.2011)
8004
Про­чие ос­нов­ные сред­ства
8005
Де­би­тор­ская за­дол­жен­ность (за вы­че­том ре­зер­вов
на воз­мож­ные по­те­ри) юри­ди­че­ских лиц, не
яв­ля­ю­щих­ся аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, за вы­че­том де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти
ра­бот­ни­ков и дру­гих лиц, не про­сро­чен­ная по
усло­ви­ям до­го­во­ра, в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей де­ся­ти
про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су Управ­ля­ю­ще­го
8006
Стро­ка ис­клю­че­на по­ста­нов­ле­ни­ем Прав­ле­ния АФН РК от
29.12.2009 № 266 (вво­дит­ся в дей­ствие с 01.04.2010)
8007
Про­чая де­би­тор­ская за­дол­жен­ность (за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри)
8008
Аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы и
ме­тал­ли­че­ские де­по­зи­ты
8009
Про­чие нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
8010
Ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, не
яв­ля­ю­щих­ся аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми по от­но­ше­нию
к Управ­ля­ю­ще­му, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не
ни­же "ВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВВ-"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's", за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8011
Ак­ции юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям пер­вой (наи­выс­шей) ка­те­го­рии
сек­то­ра «ак­ции», преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем
№ 77, за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8012
Ак­ции юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный
спи­сок фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие
тре­бо­ва­ни­ям вто­рой (наи­выс­шей) ка­те­го­рии
сек­то­ра «ак­ции», преду­смот­рен­ным по­ста­нов­ле­ни­ем
№ 77, за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8013
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся ак­ции ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих
рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "ВВВ-" по
меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8014
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"ВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard
& Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВВ-" по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's", за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8015
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся ак­ции юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям пер­вой (наи­выс­шей)
ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции», преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
8016
Де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых
яв­ля­ют­ся ак­ции юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в
офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям вто­рой (наи­выс­шей)
ка­те­го­рии сек­то­ра «ак­ции», преду­смот­рен­ным
по­ста­нов­ле­ни­ем № 77, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
8017
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные
в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, не яв­ля­ю­щих­ся
аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку не
ни­же "ВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВВ-"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8018
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные
в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, не яв­ля­ю­щих­ся
аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку от "В+"
до "В-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzВ-"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8019
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги,
вы­пу­щен­ные ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, не яв­ля­ю­щих­ся
аф­фи­ли­и­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми по от­но­ше­нию к
Управ­ля­ю­ще­му, вклю­чен­ные в под­ка­те­го­рию
"дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги без рей­тин­го­вой оцен­ки
пер­вой под­ка­те­го­рии (наи­выс­шая ка­те­го­рия)"
офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го
воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
8019-1
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан,
вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи,
вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств,
со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям под­пунк­та 12)
пунк­та 35 на­сто­я­щих Пра­вил (с уче­том сумм
ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния),
за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8020
Про­чие цен­ные бу­ма­ги
8021
День­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках вто­ро­го уров­ня
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
8022
День­ги на те­ку­щих сче­тах в цен­траль­ном
де­по­зи­та­рии цен­ных бу­маг
8023
День­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках-нере­зи­ден­тах
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ко­то­рые име­ют дол­го­сроч­ный
и (или) крат­ко­сроч­ный, ин­ди­ви­ду­аль­ный рей­тинг не
ни­же "ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств
8024
День­ги на те­ку­щих сче­тах в ино­стран­ных
ор­га­ни­за­ци­ях, предо­став­ля­ю­щих бан­ков­ские услу­ги
ор­га­ни­за­ци­ям для осу­ществ­ле­ния опе­ра­ции на
ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке цен­ных бу­маг
8024-1
день­ги в кас­се, не бо­лее де­ся­ти про­цен­тов
от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су бро­ке­ра и ди­ле­ра
8025
Про­чие день­ги
8026
Вкла­ды в На­ци­о­наль­ном Бан­ке Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
8027
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри, при со­от­вет­ствии
од­но­му из сле­ду­ю­щих усло­вий:
бан­ки име­ют дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не
ни­же "BB-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же "kzBB-"
по на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's";
бан­ки яв­ля­ют­ся до­чер­ни­ми бан­ка­ми-ре­зи­ден­та­ми
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ро­ди­тель­ский
банк-нере­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан ко­то­рых
име­ет дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же
"А-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard
& Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств
8028
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри, име­ю­щих
дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг от "B+" до "В"
по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства "Standard &
Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го
уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств,
или рей­тин­го­вую оцен­ку от "kzВВ-" до "kzВ+" по
на­ци­о­наль­ной шка­ле агент­ства "Standard & Poor's"
в со­от­вет­ствии с аб­за­цем 4 под­пунк­та 3) пунк­та
35 на­сто­я­щих Пра­вил
8029
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, при усло­вии, что дан­ные бан­ки
яв­ля­ют­ся бан­ка­ми - эми­тен­та­ми, вклю­чен­ны­ми в
первую ка­те­го­рию сек­то­ра "ак­ции" офи­ци­аль­но­го
спис­ка фон­до­вой бир­жи, с уче­том сумм ос­нов­но­го
дол­га и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния (за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри)
8030
Вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, при усло­вии, что дан­ные бан­ки
яв­ля­ют­ся бан­ка­ми - эми­тен­та­ми, вклю­чен­ны­ми во
вто­рую ка­те­го­рию сек­то­ра "ак­ции" офи­ци­аль­но­го
спис­ка фон­до­вой бир­жи, с уче­том сумм ос­нов­но­го
дол­га и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния (за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри)
8031
Вкла­ды в бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, ко­то­рые име­ют дол­го­сроч­ный и (или)
крат­ко­сроч­ный, ин­ди­ви­ду­аль­ный рей­тинг не ни­же
"ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства
"Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8032
Про­чие вкла­ды
8033
Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан, вклю­чая эми­ти­ро­ван­ные в со­от­вет­ствии
с за­ко­но­да­тель­ством дру­гих го­су­дарств (с уче­том
сумм ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го
воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
8034
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Ак­ци­о­нер­ным
об­ще­ством "Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния
"Са­мрук-Ка­зы­на" (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га
и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8035
Цен­ные бу­ма­ги, име­ю­щие ста­тус го­су­дар­ствен­ных, вы­пу­щен­ные цен­траль­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же "ВВВ-" агент­ства "Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8036
Него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги
ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие рей­тин­го­вую
оцен­ку не ни­же "ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств (с уче­том сумм ос­нов­но­го
дол­га и на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8037
Ак­ции ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую
цен­ку не ни­же "ВВВ-" по меж­ду­на­род­ной шка­ле
агент­ства "Standard & Poor's" или рей­тин­го­вую
оцен­ку ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих
рей­тин­го­вых агентств, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
8038
Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные
меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми,
име­ю­щие меж­ду­на­род­ную рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же
"ВВВ-" агент­ства Standard & Poor's или рей­тинг
ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых
агентств (с уче­том сумм ос­нов­но­го дол­га и
на­чис­лен­но­го воз­на­граж­де­ния), за вы­че­том
ре­зер­вов на воз­мож­ные по­те­ри
8039
Ак­ции ор­га­ни­за­то­ров тор­гов с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
и иных юри­ди­че­ских лиц, яв­ля­ю­щих­ся ча­стью
ин­фра­струк­ту­ры рын­ка цен­ных бу­маг, ак­ци­о­не­ра­ми
ко­то­рых яв­ля­ют­ся про­фес­си­о­наль­ные участ­ни­ки
рын­ка цен­ных бу­маг, за вы­че­том ре­зер­вов на
воз­мож­ные по­те­ри
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года
Место для печати