О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем»
В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, опубликованное 5 декабря 2013 года в газете «Юридическая газета» № 183 (2558) следующие изменения:
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в текст в правом верхнем углу приложений 3, 4 и 5 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 декабря 2017 года № 257
Приложение 2
к Правилам формирования
системы управления рисками
и внутреннего контроля для
организаций, осуществляющих
брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность
по управлению инвестиционным
портфелем
форма 1
Категория актива
Текущая стоимость финансового инструмента (в тенге)
Сценарий снижения текущей стоимости финансового инструмента
Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
0%-5%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
более 30%
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого убыток:
В графе 1 указываются активы, по которым имеется рыночная либо оценочная цена. При этом активы группируются самостоятельно Управляющим или брокером и (или) дилером, являющимся Управляющим по видам и по сектору экономики.
В графах 3, 4, 5, 6, 7 по каждой категории актива выбирается только один предполагаемый сценарий.
По долговым финансовым инструментам используется доходность к погашению.
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата
форма 2
Срок до погашения долговой ценной бумаги
Текущая стоимость финансового инструмента
Сценарий снижения процентной ставки купонного вознаграждения
Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
0%-2%
2%-4%
4%-6%
более 6%
1
2
3
4
5
6
7
менее 6 месяцев
6-12 месяцев
12-18 месяцев
18-24 месяцев
более 24 месяцев
Итого убыток:
В графах 3, 4, 5, 6 финансовые инструменты одной категории могут быть подвергнуты нескольким сценариям.
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата
форма 3
Ино­стран­ная ва­лю­та
Те­ку­щая сто­и­мость фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, но­ми­ни­ро­ван­ных в дан­ной ино­стран­ной ва­лю­те (в тен­ге)
Сце­на­рий укреп­ле­ния тен­ге по от­но­ше­нию к ино­стран­ной ва­лю­те
Убы­ток по вы­бран­но­му сце­на­рию (в тен­ге)
1%-3%
3%-5%
5%-7%
7%-13%
13%-20%
бо­лее 20%
Ито­го убы­ток:
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата
форма 4
На­име­но­ва­ние лик­вид­но­го ак­ти­ва
Сум­ма, необ­хо­ди­мая для осу­ществ­ле­ния вы­ку­па Управ­ля­ю­щим па­ев (ак­ций) ин­ве­сти­ци­он­но­го фон­да под управ­ле­ни­ем в про­цен­тах от ак­ти­вов дан­но­го ин­ве­сти­ци­он­но­го фон­да
0%-3%
3%-6%
6%-9%
9%-12%
12%-15%
15%-20%
20%-25%
25%-30%
бо­лее 30%
До­ста­точ­ность лик­вид­ных ак­ти­вов
Стресс-тестинг по риску ликвидности осуществляется по собственным активам Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.
При осуществлении стресс-тестинга по риску ликвидности по собственным активам Управляющего применяется перечень ликвидных активов, предусмотренный Правилами расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410).
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата